借貸利率差成本=現(xiàn)貨指數(shù)*借貸利率差*借貸期間（月）/12

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經(jīng)常用的

公式一、套期保值比率=期貨合約所代表的數(shù)量/被套期保值的現(xiàn)貨數(shù)量

公式二、基差=現(xiàn)貨價(jià)格-期貨價(jià)格

公式三、期權(quán)的內(nèi)涵價(jià)值

（1）看漲期權(quán)的內(nèi)涵價(jià)值=標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格—執(zhí)行價(jià)格

（2）看跌期權(quán)的內(nèi)涵價(jià)值=執(zhí)行價(jià)格—標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格

公式四、實(shí)值期權(quán)

（1）實(shí)值看漲期權(quán)=執(zhí)行價(jià)格﹤其標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格

（2）實(shí)值看跌期權(quán)=執(zhí)行價(jià)格﹥其標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格